Es posible que Lost in La Mancha sea el primer ?cómo NO se hizo? de una película, ya que se trata de la historia de un film que no existe, a saber, la adaptación cinematográfica de Don Quijote por parte de Terry Gilliam. Gilliam había invertido ya diez años de su vida en la realización de este sueño cuando por fin las cámaras empezaron a rodar en septiembre de 2000. Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer: las barreras lingüísticas entre los miembros de un equipo técnico paneuropeo hacían difícil dar los últimos toques al concepto de la película; las dificultades a la hora de organizar a los actores, sin olvidar la doble hernia del que había de interpretar a Don Quijote; y, por último, los estragos causados por una terrible tormenta que destruyó tanto los platós como el equipo y obligó a suspender definitivamente el rodaje.